Le GPU Tesla accelerano gli analitici Murex

Da venticinque anni Murex si focalizza esclusivamente sullo sviluppo di piattaforme e tecnologie software per i mercati di capitali. La piattaforma di trading Murex permette trading, gestione del rischio ed esecuzione delle transazioni su più classi di asset a oltre 36,000 utenti di più di 200 istituzioni di 65 diversi paesi.

Murex MACS I clienti di Murex avvertono sempre più spesso l’esigenza di accelerare nettamente il calcolo dei prezzi e dei fattori di rischio, pur mantenendo la massima precisione. In risposta a questa esigenza, Murex ha deciso di investire puntando sulle GPU NVIDIA per ottenere il massimo del computing a elevate prestazioni con la libreria di analitici Murex MACS. La libreria di analitici MACS fornisce modelli di valutazione e sensibilità (greco) per i titoli strutturati più complessi.

Presentazione di Murex: Metodi pratici per l’elaborazione finanziaria che vanno oltre il metodo Monte Carlo GPU Technology Conference Edizione 2010

Il valore delle GPU
Usando le GPU NVIDIA Tesla, Murex ha ottenuto accelerazioni di MACS in ambiente grid comprese tra 60 e 400 volte. Questi valori rendono possibile gestire listini di prodotti di estrema complessità in tempo quasi reale, invece di essere costretti a far girare gli analitici solo una o due volte al giorno.

Di conseguenza i clienti di MACS potranno usufruire di una gestione del rischio più accurata e tempestiva.

Murex MACS può utilizzare la maggior parte dei suoi cicli di elaborazione in diversi tipi di calcolo: simulazioni Monte Carlo, solutori PDE e calibrazione numerica. Di conseguenza, calcoli di elevata accuratezza e in doppia precisione rapida, assieme alla straordinaria affidabilità della memoria ECC, stanno per diventare requisiti hardware imprescindibili per la maggior parte degli istituti bancari.

Figura 1 – Tempo necessario per ricavare il prezzo di un Cancellable Range Accrual di 15 anni con uno spread CMS (Constant Maturity Swap), usando un modello HJM (Heath-Jarrow-Morton) fattore 2 con 1 milione di percorsi di simulazione Monte Carlo. Il modello si avvale di una struttura a tempo pieno per le volatilità e comprende la calibrazione delle correlazioni.

Figura 2 – Tempo necessario per calcolare oltre 150 sensibilità di un Cancellable Range Accrual su un CMS a 30 anni e 3 mesi (30 anni Constant Maturity Swap, ridefinito ogni trimestre) il cui prezzo viene definito con un modello PDE di Markov. La curva di volatilità del modello SABR, la reversione media e la struttura a termine delle volatilità vengono ricalibrati numericamente per ogni aggiornamento dei dati del mercato.

Murex sviluppa e testa soluzioni per data center dotate dei più recenti prodotti GPU Tesla serie 10 e serie 20. Le soluzioni Tesla sono progettate per fornire le massime prestazioni di calcolo con la precisione numerica di maggiore affidabilità. Oltre a ciò presentano tutti gli strumenti e le funzioni necessari per garantire il livello di supporto aziendale e gestibilità necessari ai professionisti dell’IT bancaria. I prodotti per data center Tesla sono disponibili e supportati dai produttori del sistema leader mondiale.

I prodotti NVIDIA Tesla sono disponibili da tutti i principali OEM. Solo i prodotti di GPU Computing Tesla sono progettati e qualificati per l’installazione in grid di computing e cluster.

Abbiamo creato rapporti di intensa collaborazione con i nostri partner che si occupano della commercializzazione di sistemi per fornire soluzioni in grado di accelerare in modo ottimale il vostro specifico carico di lavoro. Acquistate ora e usufruite di tutti i vantaggi dell’accelerazione su GPU in MATLAB.

Piattaforme cluster consigliate
		GPU Expansion Blade per IBM BladeCenter I GPU Expansion Blade per IBM® BladeCenter® offrono la possibilità di dotare della nuova generazione di unità di elaborazione grafica (GPU) gli IBM BladeCenter H con server blade HS22. Ogni GPU Expansion Blade per IBM BladeCenter è impilabile. Questo permette agli utenti di MATLAB di impilare sino a quattro GPU Expansion Blade su un blade di calcolo a base singola, offrendo un vantaggio di densità davvero notevole.

Altri partner e rivenditori in evidenza
		Server HP ProLiant SL390s per HPC accelerata dalla GPU I server HP ProLiant SL390s – la seconda generazione di sistemi HP con GPU integrate — sono stati progettati specificamente per diventare la migliore piattaforma di GPU Computing del settore. I sistemi SL390s G7 offrono tutta la ricchezza della tradizione HP ProLiant. Gli utenti MATLAB possono scegliere tra HP ProLiant SL390s G in formato 1U, oppure server HP ProLiant SL390s G7 in formato 2U a mezza altezza con un massimo di tre GPU NVIDIA Tesla serie 20 integrate o in formato 4U a mezza altezza con un massimo di 8 GPU con la possibilità di inserire sino a 16 GPU e 2 server in un formato 4U.
		Dell PowerEdge C410x PCIe Expansion Chassis Forte della massima potenza di calcolo possibile in un form factor 3U , grazie ai suoi 16 processori Tesla M2050, la piattaforma cluster Dell PowerEdge C410x è perfetta per l’espansione dei cluster MATLAB esistenti.

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