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SciComp Inc. per la modellazione dei derivati

 
 

Il mercato finanziario dei derivati è una sorta di scommessa ad alto rischio nella quale anche il minimo errore nella valutazione di un contratto può portare a perdite disastrose.

SFIDA

Di conseguenza, i trader si affidano a modelli matematici complessi per ricavare il valore e la sensibilità al rischio di un contratto. Il ritmo elevatissimo delle contrattazioni sui mercati finanziari rende imperativo che le valutazioni dei derivati siano rapide e accurate.

Uno degli approcci più ampiamente utilizzati, la modellazione Monte Carlo, è in grado di simulare milioni di scenari per variabili di un contratto quali prezzi azionari, prezzi delle commodity, tassi di interesse, ecc., ma ha tempi di calcolo troppo lunghi. La complessità dei contratti derivati e l’esigenza di un rapido sviluppo del modello e di produrre valutazioni rapide e precise mette in evidenza le sfide di questo mercato. Pacchetti software sofisticati quali SciFinance® di SciComp offrono approcci efficaci alla soluzione di questi problemi.

SOLUZIONE

SciFinance è un ambiente di sviluppo di modelli di derivati che genera automaticamente codice sorgente C/C++ seriale da concise specifiche di modello di alto livello. Quindi, per accelerare nettamente il tempo di esecuzione dei modelli Monte Carlo per la definizione di prezzi e rischi, SciComp ha aggiunto una funzione che genera automaticamente codice sorgente compatibile con NVIDIA® CUDA™. Questo nuovo tipo di codice sorgente permette a sezioni cruciali delle funzioni di definizione dei prezzi di sfruttare l’architettura di elaborazione in parallelo delle GPU NVIDIA. Per attivare il nuovo codice sorgente, i clienti devono semplicemente aggiungere la parola chiave ‘CUDA’ a una specifica di modello. Questa operazione produce un codice di elaborazione in parallelo CUDA-compatibile pronto per il compilatore. Il risultato: incrementi di velocità da 30 a oltre 100 volte con una GPU NVIDIA Tesla C1060. Ulteriori incrementi pressoché lineari derivano dall’aggiunta di altre GPU.

“Le accelerazioni che i nostri utenti possono ottenere con CUDA e le GPU è strabiliante”, ha dichiarato Curt Randall, Executive Vice President di SciComp. “Grazie all’elaborazione in parallelo su GPU, la definizione dei prezzi di un grande portafoglio di contratti esotici può essere ottenuta in pochi minuti invece che in ore. A causa della semplicità con cui un’istituzione finanziaria può implementare le soluzioni NVIDIA con il nostro software, fare questa scelta è davvero facile.”

IMPATTO

La possibilità di creare ed eseguire modelli Monte Carlo di definizione dei prezzi con una rapidità nettamente superiore permette a trader e manager del rischio di valutare scenari di modellazione alternativi e migliorare l’analisi del rischio. Il miglioramento della comprensione dei contratti di derivati e della loro rischiosità aumenta la redditività potenziale di ogni trattativa.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.scicomp.com.



 
 
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