Previsioni finanziarie
Ci sono diversi progetti in corso nella definizione dei prezzi delle option, nell'analisi del rischio e nel trading algoritmico con CUDA. Questi progetti assieme ad alcune tabelle rappresentative sui generatori di numeri casuali e sulle simulazioni secondo il metodo Monte-Carlo sono presentati qui sotto.
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| NAG Numerical Routines for GPUs | Modelli MonteCarlo dei prezzi con SciFinance |
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Clienti annunciati nell’ambito finanziario
- Bloomberg usa le GPU per accelerare la definizione dei prezzi dei bond
- BNP Paribas usa le GPU Tesla per definire i prezzi dei derivati
- Il SDK di CUDA contiene campioni di codice per i generatori di numeri casuali e i metodi Monte Carlo, Black-Scholes e di prezzi dei derivati con opzioni binomiali dell'applicazione SciFinance di SciComp
- Il codice RNG di Mersenne Twister degli autori originali di MT
- Motore di valutazione delle opzioni in tempo reale Voleara di Hanweck
- Visualizzazione 3D dei dati del mercato di Aqumin
- Analisi del rischio con CUDA di Exegy Ticker Plant
- Applicazione del metodo Monte Carlo al modello del mercato LIBOR
- Level 3 Finance
- Libreria di hedging e definizione dei prezzi PricingCatalyst di QuantCatalyst
- Soluzioni di trading accelerate di OnEye (Australia)
- Arbitragis Trading
- Accelerazione MATLAB
- Mike Giles di Oxford
- Rapporti di Claudio Albanese: Swap in call, finanza a tempo continuato
- Simulazione finanziaria con metodo Monte Carlo su sistemi di diversa architettura
- Wilmott Magazine: Derivatives pricing from QuantCatalyst
- Prezzi delle Option di OnEye (Australia)
- Prezzi delle Option asiatiche su un cluster di GPU
