Previsioni finanziarie

Ci sono diversi progetti in corso nella definizione dei prezzi delle option, nell'analisi del rischio e nel trading algoritmico con CUDA. Questi progetti assieme ad alcune tabelle rappresentative sui generatori di numeri casuali e sulle simulazioni secondo il metodo Monte-Carlo sono presentati qui sotto.

Accelerazione via GPU degli analitici Murex	Modelli MonteCarlo dei prezzi con SciFinance

Principali applicazioni di matematica finanziaria computazionale che usano CUDA

* Accelerazione prevista su un sistema basato su CPU x64 quad-core. Accelerazioni indicate sulla base delle prove interne di NVIDIA o della documentazione fornita dal provider dell’applicazione.

• Il progetto di JP Morgan Chase “Implementazione delle GPU per il calcolo del rischio” è stato premiato per l’innovazione nelle tecnologie per gli istituti bancari
• PathWise di Aon Benfield sfrutta le GPU per la gestione del rischio di Standard Life
• Bloomberg usa le GPU per accelerare la definizione dei prezzi dei bond
• BNP Paribas usa le GPU Tesla per definire i prezzi dei derivati

• Il SDK di CUDA contiene campioni di codice per i generatori di numeri casuali e i metodi Monte Carlo, Black-Scholes e di prezzi dei derivati con opzioni binomiali dell'applicazione SciFinance di SciComp
• Programmazione CUDA con Mathematica
• Il codice RNG di Mersenne Twister degli autori originali di MT
• Motore di valutazione delle opzioni in tempo reale Voleara di Hanweck
• Visualizzazione 3D dei dati del mercato di Aqumin
• Analisi del rischio con CUDA di Exegy Ticker Plant
• Applicazione del metodo Monte Carlo al modello del mercato LIBOR
• Level 3 Finance
• Libreria di hedging e definizione dei prezzi PricingCatalyst di QuantCatalyst
• Soluzioni di trading accelerate di OnEye (Australia)
• Arbitragis Trading
• Abilitazione del GPU Computing nell'ambiente statistico R
• Accelerazione MATLAB

• Il punto critico: i vantaggi in termini di prestazioni delle unità di elaborazione grafica, Risk Magazine, settembre 2010
• Unità di elaborazione grafica nella modellazione finanziaria: sempre più vicine al mainstream (Strategic Focus), Ovum, agosto 2010
• Verso un modello di valutazione globale, Risk Magazine, 2010
• Le agenzie di trading ricorrono ai chip dei videogame per velocizzare i calcoli, Wall Street Journal, aprile 2010
• Tre organizzazioni globali utilizzano il GPU Computing, HPCWire, novembre 2009
• Bloomberg usa le GPU per accelerare la definizione dei prezzi delle obbligazioni, Wall Street & Technology, settembre 2009
• Balzo da giganti: BNP Paribas accelera i calcoli e risparmia sui costi energetici grazie a una nuova architettura basata sulle GPU, Waters Power, giugno 2009
• BNP accelera il calcolo dei rischi grazie all’accelerazione hardware, Securities Technology Monitor, aprile 2009
• Wall Street accelera l’analisi delle options grazie alla tecnologia delle GPU, Wall Street & Technology, marzo 2009
• Accelerazione hardware: trader e teraflop, Tabb Group, giugno 2009
• Mike Giles di Oxford
• Rapporti di Claudio Albanese: Swap in call, finanza a tempo continuato
• Simulazione finanziaria con metodo Monte Carlo su sistemi di diversa architettura
• Wilmott Magazine: Derivatives pricing from QuantCatalyst
• Prezzi delle Option di OnEye (Australia)
• Prezzi delle Option asiatiche su un cluster di GPU

• Accelerazione MATLAB
• Other Tesla Vertical Solutions

• Altre soluzioni verticali Tesla
• Software di sviluppo CUDA Tools & Libraries